在期货交易中，基差是指现货价格与期货价格之间的差额。利用基差调整套利策略，关键在于捕捉基差的变化，从而在现货和期货市场之间进行套利。首先，当基差较大时，可以考虑进行正向套利，即买入现货同时卖出期货，等待基差缩小后平仓获利。反之，当基差较小时，可以进行反向套利，即卖出现货同时买入期货，等待基差扩大后平仓获利。需要注意的是，基差的变化受多种因素影响，如供需关系、仓储成本、运输费用等，因此在制定套利策略时，必须综合考虑这些因素，并密切关注市场动态。此外，套利交易虽然风险相对较低，但仍需谨慎操作，合理控制仓位，避免因市场波动造成不必要的损失。

发布于2024-12-29 17:38 北京市